Сравнение KKR с AMG
KKR (KKR & Co. Inc.) and AMG (Affiliated Managers Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, KKR returned 23.50%/yr vs 8.09%/yr for AMG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KKR и AMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -26.61%, что значительно ниже, чем у AMG с доходностью 16.78%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции AMG по среднегодовой доходности: 23.50% против 8.09% соответственно.
KKR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -26.61%
- 6 месяцев
- -28.16%
- 1 год
- -23.96%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 23.50%
AMG
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 11.17%
- С начала года
- 16.78%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- 84.69%
- 3 года*
- 31.53%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение доходности по годам KKR и AMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -26.61% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
AMG Affiliated Managers Group, Inc. | 16.78% | 55.93% | 22.15% | -4.40% | -3.67% | 61.80% | 20.53% | -11.79% | -52.15% | 41.93% |
Correlation
The correlation between KKR and AMG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г. | 0.55 |
The correlation between KKR and AMG shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$88.94B
AMG:
$9.26B
KKR:
$3.10
AMG:
$24.29
KKR:
30.04
AMG:
13.86
KKR:
3.17
AMG:
0.46
KKR:
4.45
AMG:
4.42
KKR:
1.10
AMG:
3.00
KKR:
$19.99B
AMG:
$2.37B
KKR:
$8.35B
AMG:
$1.61B
KKR:
$9.97B
AMG:
$1.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. AMG — Ранг доходности на риск
KKR
AMG
Сравнение KKR c AMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Affiliated Managers Group, Inc. (AMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KKR | AMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.47 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 4.32 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 12.31 | -13.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KKR | AMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 2.75 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.49 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.23 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.26 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок KKR и AMG
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки AMG в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и AMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | AMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -85.92% | +32.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -19.72% | -24.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -26.97% | -22.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -41.22% | -8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -78.52% | +29.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.68% | -0.06% | -43.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -24.72% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 6.90% | +17.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и AMG
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | AMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 9.00% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.77% | 25.55% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.30% | 31.02% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 32.41% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.64% | 34.72% | +1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и AMG
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности AMG в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG Affiliated Managers Group, Inc. | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.34% | 1.51% | 1.23% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.80% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и AMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Affiliated Managers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и AMG
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
AMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 441.50M при выручке в 544.90M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
AMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.40M при выручке в 544.90M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
AMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.40M при выручке в 544.90M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and AMG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (10.21%) compared to AMG (9.00%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs AMG's -85.92%.
AMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и AMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор