Сравнение KKR с AB
KKR (KKR & Co. Inc.) and AB (AllianceBernstein Holding L.P.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, KKR returned 23.50%/yr vs 14.30%/yr for AB. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и AB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -26.61%, что значительно ниже, чем у AB с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции AB по среднегодовой доходности: 23.50% против 14.30% соответственно.
KKR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -26.61%
- 6 месяцев
- -28.16%
- 1 год
- -23.96%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 23.50%
AB
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение доходности по годам KKR и AB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -26.61% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
AB AllianceBernstein Holding L.P. | -0.39% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
Correlation
The correlation between KKR and AB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г. | 0.45 |
The correlation between KKR and AB shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$88.94B
AB:
$3.39B
KKR:
$3.10
AB:
$3.22
KKR:
30.04
AB:
11.38
KKR:
4.45
AB:
14.16
KKR:
1.10
AB:
2.69
KKR:
$19.99B
AB:
$250.00M
KKR:
$8.35B
AB:
$250.00M
KKR:
$9.97B
AB:
$252.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. AB — Ранг доходности на риск
KKR
AB
Сравнение KKR c AB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KKR | AB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.02 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.03 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.07 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KKR | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.02 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.13 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок KKR и AB
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и AB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -87.65% | +34.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -14.68% | -29.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -20.84% | -28.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -45.76% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -58.08% | +8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.68% | -10.44% | -33.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -26.21% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 6.68% | +17.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и AB
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с AllianceBernstein Holding L.P. (AB) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 4.11% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.77% | 18.51% | +11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.30% | 22.42% | +14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 28.24% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.64% | 32.40% | +4.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и AB
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности AB в 9.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.30% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.80% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и AB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KKR and AB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (10.21%) compared to AB (4.11%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs AB's -87.65%.
AB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и AB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор