Сравнение KHC с SJM
KHC (The Kraft Heinz Company) and SJM (The J. M. Smucker Company) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, KHC returned -8.03%/yr vs -0.36%/yr for SJM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KHC и SJM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у SJM с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям SJM по среднегодовой доходности: -8.03% против -0.36% соответственно.
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
SJM
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- -0.36%
Сравнение доходности по годам KHC и SJM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
SJM The J. M. Smucker Company | 6.26% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
Correlation
The correlation between KHC and SJM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.53 |
The correlation between KHC and SJM shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KHC:
$27.74B
SJM:
$10.86B
KHC:
-$4.85
SJM:
-$11.77
KHC:
1.11
SJM:
1.22
KHC:
0.66
SJM:
2.07
KHC:
$24.99B
SJM:
$8.93B
KHC:
$8.46B
SJM:
$3.00B
KHC:
-$3.86B
SJM:
-$291.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. SJM — Ранг доходности на риск
KHC
SJM
Сравнение KHC c SJM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | SJM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.19 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.44 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.15 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.10 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | -0.01 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.31 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок KHC и SJM
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки SJM в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и SJM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -45.67% | -30.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -22.82% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -35.35% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -38.11% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -38.11% | -37.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -28.87% | -33.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.43% | -13.48% | -28.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 10.04% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и SJM
The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с The J. M. Smucker Company (SJM) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 6.74% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 17.90% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 29.94% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 23.79% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 24.21% | +2.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и SJM
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности SJM в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
SJM The J. M. Smucker Company | 4.32% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и SJM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KHC и SJM
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
Часто задаваемые вопросы
KHC and SJM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (7.77%) compared to SJM (6.74%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs SJM's -45.67%.
SJM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и SJM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор