PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHC с QQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KHC с QQ.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KHC (The Kraft Heinz Company) and QQ.L (QinetiQ Group plc) are both stocks. KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while QQ.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, KHC returned -8.03%/yr vs 8.69%/yr for QQ.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KHC и QQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и QinetiQ Group plc (QQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KHC торгуется в USD, в то время как QQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у QQ.L с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям QQ.L по среднегодовой доходности: -8.03% против 8.69% соответственно.

KHC

1 день
3.41%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.38%
1 год
-6.78%
3 года*
-9.33%
5 лет*
-7.02%
10 лет*
-8.03%

QQ.L

1 день
1.12%
1 месяц
10.48%
С начала года
7.41%
6 месяцев
13.69%
1 год
-13.24%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.28%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KHC и QQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KHC
The Kraft Heinz Company		-0.32%-16.31%-12.96%-5.04%18.18%7.98%13.78%-21.20%-42.25%-8.37%
QQ.L
QinetiQ Group plc		7.41%16.51%34.93%-6.83%22.49%-15.85%-5.88%32.93%19.94%-1.29%

Correlation

The correlation between KHC and QQ.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.10

The correlation between KHC and QQ.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KHC:

$27.74B

QQ.L:

£2.48B

EPS

KHC:

-$4.85

QQ.L:

-£0.14

Коэффициент P/S

KHC:

1.11

QQ.L:

0.67

Коэффициент P/B

KHC:

0.66

QQ.L:

4.49

Общая выручка (12 мес.)

KHC:

$24.99B

QQ.L:

£3.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

KHC:

$8.46B

QQ.L:

£372.10M

EBITDA (12 мес.)

KHC:

-$3.86B

QQ.L:

£533.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kraft Heinz Company

QinetiQ Group plc

Часто сравнивают с KHC:
KHC с GISKHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с JNJKHC с SCHD
Часто сравнивают с QQ.L:
QQ.L с MSI.LQQ.L с MRO.LQQ.L с SRP.LQQ.L с HAG.DEQQ.L с CHG.LQQ.L с BAB.LQQ.L с AM.PA

Доходность на риск

KHC vs. QQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQ.L
Ранг доходности на риск QQ.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQ.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQ.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQ.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQ.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQ.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHC c QQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и QinetiQ Group plc (QQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHCQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
-0.40

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
-0.39

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.96

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.49

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

-0.95

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHC vs. QQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа QQ.L равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и QQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHCQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

-0.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.22

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

0.28

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.16

-0.37

Просадки

Сравнение просадок KHC и QQ.L

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки QQ.L в -61.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и QQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KHCQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-61.16%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.19%

-27.17%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.72%

-32.62%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

-33.81%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.07%

-43.00%

-33.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.29%

-16.77%

-45.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.43%

-20.64%

-21.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

13.11%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и QQ.L

Текущая волатильность для The Kraft Heinz Company (KHC) составляет 7.77%, в то время как у QinetiQ Group plc (QQ.L) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что KHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KHCQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

12.12%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

23.27%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

32.69%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

32.44%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

31.02%

-3.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и QQ.L

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности QQ.L в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KHC
The Kraft Heinz Company		6.85%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%
QQ.L
QinetiQ Group plc		1.90%2.00%1.99%2.49%2.04%2.59%2.06%1.84%2.20%2.60%2.17%1.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KHC и QQ.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и QinetiQ Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
6.05B
1.02B
(KHC) Общая выручка
(QQ.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KHC значения в USD, QQ.L значения в GBp

Сравнение рентабельности KHC и QQ.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kraft Heinz Company и QinetiQ Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
36.7%
10.8%
Активы портфеля
KHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.

QQ.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила о валовой прибыли в 110.20M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

KHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

QQ.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила об операционной прибыли в 110.20M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

KHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

QQ.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила о чистой прибыли в 69.20M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

KHC and QQ.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHC и QQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор