Сравнение KHC с EL
KHC (The Kraft Heinz Company) and EL (The Estee Lauder Companies Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KHC in Packaged Foods, EL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, KHC returned -8.03%/yr vs 0.50%/yr for EL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и EL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -18.61%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям EL по среднегодовой доходности: -8.03% против 0.50% соответственно.
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
EL
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- -21.07%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам KHC и EL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -18.61% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
Correlation
The correlation between KHC and EL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
KHC:
$27.74B
EL:
$30.93B
KHC:
-$4.85
EL:
-$0.68
KHC:
1.11
EL:
2.07
KHC:
0.66
EL:
7.75
KHC:
$24.99B
EL:
$14.84B
KHC:
$8.46B
EL:
$11.09B
KHC:
-$3.86B
EL:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. EL — Ранг доходности на риск
KHC
EL
Сравнение KHC c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | EL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.59 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 1.43 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.53 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.01 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.28 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок KHC и EL
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что меньше максимальной просадки EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и EL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -85.82% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -43.62% | +20.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -74.55% | +35.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -85.82% | +44.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -85.82% | +9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -75.54% | +13.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.43% | -20.71% | -21.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 17.82% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и EL
Текущая волатильность для The Kraft Heinz Company (KHC) составляет 7.77%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что KHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 16.50% | -8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 38.95% | -20.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 48.27% | -22.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 43.32% | -20.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 36.58% | -9.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и EL
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности EL в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.65% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KHC и EL
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
KHC and EL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EL has higher volatility (16.50%) compared to KHC (7.77%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs EL's -85.82%.
EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и EL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор