Сравнение KHC с BG
KHC (The Kraft Heinz Company) and BG (Bunge Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KHC in Packaged Foods, BG in Farm Products. Over the past 10 years, KHC returned -8.03%/yr vs 9.98%/yr for BG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 42.55%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям BG по среднегодовой доходности: -8.03% против 9.98% соответственно.
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
BG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 73.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам KHC и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
BG Bunge Limited | 42.55% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between KHC and BG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.29 |
The correlation between KHC and BG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KHC:
$27.74B
BG:
$24.60B
KHC:
-$4.85
BG:
$4.12
KHC:
1.11
BG:
0.26
KHC:
0.66
BG:
1.41
KHC:
$24.99B
BG:
$80.55B
KHC:
$8.46B
BG:
$3.58B
KHC:
-$3.86B
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. BG — Ранг доходности на риск
KHC
BG
Сравнение KHC c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.40 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 4.77 | -5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 13.31 | -13.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.35 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.35 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.32 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.33 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок KHC и BG
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, примерно равная максимальной просадке BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -77.34% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -15.39% | -7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -38.82% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -41.49% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -60.49% | -15.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -4.50% | -57.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.43% | -28.89% | -13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 5.51% | +7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и BG
The Kraft Heinz Company (KHC) и Bunge Limited (BG) имеют волатильность 7.77% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 8.17% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 19.44% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 31.38% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 29.29% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 31.01% | -3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и BG
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности BG в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.25% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KHC и BG
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
KHC and BG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.17%) compared to KHC (7.77%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор