PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEP с CIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KEP с CIB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KEP (Korea Electric Power Corporation) and CIB (Bancolombia S.A.) are both stocks. KEP operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CIB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, KEP returned -6.66%/yr vs 14.75%/yr for CIB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KEP и CIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Korea Electric Power Corporation (KEP) и Bancolombia S.A. (CIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEP показывает доходность -26.85%, что значительно ниже, чем у CIB с доходностью 14.89%. За последние 10 лет акции KEP уступали акциям CIB по среднегодовой доходности: -6.66% против 14.75% соответственно.

KEP

1 день
-2.58%
1 месяц
-21.93%
С начала года
-26.85%
6 месяцев
-27.73%
1 год
15.58%
3 года*
19.24%
5 лет*
1.49%
10 лет*
-6.66%

CIB

1 день
1.30%
1 месяц
10.00%
С начала года
14.89%
6 месяцев
17.10%
1 год
69.72%
3 года*
51.05%
5 лет*
29.38%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEP и CIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEP
Korea Electric Power Corporation		-26.85%147.56%-4.05%-16.09%-5.47%-25.51%3.72%-19.80%-16.71%-4.17%
CIB
Bancolombia S.A.		14.89%124.16%13.78%22.08%-0.31%-20.69%-22.31%47.45%-0.72%11.41%

Correlation

The correlation between KEP and CIB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1995 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEP:

$15.66B

CIB:

$17.04B

EPS

KEP:

$6.83K

CIB:

$29.17K

Коэффициент P/E

KEP:

0.00

CIB:

0.00

Коэффициент PEG

KEP:

0.00

CIB:

0.00

Коэффициент P/S

KEP:

0.00

CIB:

0.00

Коэффициент P/B

KEP:

0.00

CIB:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

KEP:

$97.47T

CIB:

$43.34T

Валовая прибыль (12 мес.)

KEP:

$16.07T

CIB:

$25.71T

EBITDA (12 мес.)

KEP:

$29.23T

CIB:

$10.37T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Korea Electric Power Corporation

Bancolombia S.A.

Часто сравнивают с KEP:
KEP с KBKEP с DUKKEP с NRGKEP с GEKEP с VGKEP с CORKEP с ABBV
Часто сравнивают с CIB:
CIB с ECCIB с SPYCIB с RFCIB с ARCCCIB с TRMDCIB с VOOCIB с QQQI

Доходность на риск

KEP vs. CIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEP
Ранг доходности на риск KEP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CIB
Ранг доходности на риск CIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEP c CIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korea Electric Power Corporation (KEP) и Bancolombia S.A. (CIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEPCIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
2.20

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
2.95

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

2.93

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

7.27

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEP vs. CIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEP на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа CIB равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEP и CIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEPCIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.20

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.90

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.41

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.25

-0.25

Просадки

Сравнение просадок KEP и CIB

Максимальная просадка KEP за все время составила -78.55%, что меньше максимальной просадки CIB в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEP и CIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEPCIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.55%

-93.77%

+15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.11%

-23.95%

-24.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.11%

-23.95%

-24.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.34%

-46.85%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.55%

-70.38%

-8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.41%

-13.55%

-39.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.51%

-32.62%

-11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.18%

9.63%

+10.55%

Волатильность

Сравнение волатильности KEP и CIB

Текущая волатильность для Korea Electric Power Corporation (KEP) составляет 11.70%, в то время как у Bancolombia S.A. (CIB) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что KEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEPCIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

12.58%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.57%

26.42%

+11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.65%

31.85%

+22.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.03%

32.68%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.38%

35.74%

-0.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEP и CIB

Дивидендная доходность KEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности CIB в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIB
Bancolombia S.A.		1.70%6.90%10.96%10.92%10.68%0.87%4.01%2.41%3.62%3.21%3.21%4.49%
KEP
Korea Electric Power Corporation		4.32%3.16%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.68%6.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEP и CIB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Korea Electric Power Corporation и Bancolombia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00T10.00T15.00T20.00T25.00T20222023202420252026
25.13T
10.46T
(KEP) Общая выручка
(CIB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KEP и CIB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Korea Electric Power Corporation и Bancolombia S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
18.6%
59.2%
Активы портфеля
KEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Korea Electric Power Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.68T при выручке в 25.13T, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.

CIB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.19T при выручке в 10.46T, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

KEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Korea Electric Power Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.93T при выручке в 25.13T, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

CIB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.15T при выручке в 10.46T, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

KEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Korea Electric Power Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.59T при выручке в 25.13T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

CIB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.46T при выручке в 10.46T, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

Часто задаваемые вопросы

KEP and CIB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIB has higher volatility (12.58%) compared to KEP (11.70%). In terms of maximum drawdown, KEP dropped -78.55% vs CIB's -93.77%.

CIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEP и CIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор