Сравнение KEN с SE
KEN (Kenon Holdings Ltd.) and SE (Sea Limited) are both stocks. KEN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, KEN returned 34.36%/yr vs -20.32%/yr for SE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEN и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEN показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -33.77%.
KEN
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -13.88%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 30.64%
- 1 год
- 116.81%
- 3 года*
- 61.79%
- 5 лет*
- 34.36%
- 10 лет*
- 42.04%
SE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -33.77%
- 6 месяцев
- -34.14%
- 1 год
- -48.98%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- -20.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEN и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 20.71% | 126.18% | 62.44% | -19.16% | -23.73% | 93.65% | 57.17% | 50.73% | 23.06% | 28.98% |
SE Sea Limited | -33.77% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
Correlation
The correlation between KEN and SE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.19 |
The correlation between KEN and SE shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KEN:
$4.06B
SE:
$53.75B
KEN:
$1.54
SE:
$2.57
KEN:
49.63
SE:
32.82
KEN:
8.33
SE:
0.15
KEN:
4.01
SE:
2.10
KEN:
2.71
SE:
4.18
KEN:
$1.01B
SE:
$25.19B
KEN:
$166.82M
SE:
$11.15B
KEN:
$339.95M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEN vs. SE — Ранг доходности на риск
KEN
SE
Сравнение KEN c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEN | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.82 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | -0.82 | +6.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.50 | -1.37 | +20.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEN | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | -0.97 | +3.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | -0.32 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.34 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок KEN и SE
Максимальная просадка KEN за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEN | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.20% | -90.51% | +21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -60.22% | +38.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.27% | -60.22% | +27.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.20% | -90.51% | +21.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.88% | -76.98% | +57.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.18% | -44.06% | +20.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 35.90% | -29.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEN и SE
Текущая волатильность для Kenon Holdings Ltd. (KEN) составляет 14.44%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 19.06%. Это указывает на то, что KEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEN | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 19.06% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.95% | 37.96% | -8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.14% | 50.73% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.77% | 64.12% | -24.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.90% | 62.63% | -20.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEN и SE
Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 5.03% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEN и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenon Holdings Ltd. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEN и SE
KEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 47.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
KEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
KEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 26.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
KEN and SE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (19.06%) compared to KEN (14.44%). In terms of maximum drawdown, KEN dropped -69.20% vs SE's -90.51%.
KEN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEN и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор