Сравнение KEN с PAC
KEN (Kenon Holdings Ltd.) and PAC (Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.) are both stocks. KEN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while PAC operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 10 years, KEN returned 42.04%/yr vs 13.51%/yr for PAC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEN и PAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEN показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у PAC с доходностью -14.85%. За последние 10 лет акции KEN превзошли акции PAC по среднегодовой доходности: 42.04% против 13.51% соответственно.
KEN
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -13.88%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 30.64%
- 1 год
- 116.81%
- 3 года*
- 61.79%
- 5 лет*
- 34.36%
- 10 лет*
- 42.04%
PAC
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- -14.85%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам KEN и PAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 20.71% | 126.18% | 62.44% | -19.16% | -23.73% | 93.65% | 57.17% | 50.73% | 23.06% | 85.88% |
PAC Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | -14.85% | 56.30% | 4.19% | 28.64% | 9.79% | 29.95% | -6.17% | 54.36% | -15.66% | 32.15% |
Correlation
The correlation between KEN and PAC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2015 г. | 0.20 |
The correlation between KEN and PAC shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KEN:
$4.06B
PAC:
$11.34B
KEN:
$1.54
PAC:
$214.01
KEN:
49.63
PAC:
1.05
KEN:
8.33
PAC:
0.06
KEN:
4.01
PAC:
0.35
KEN:
2.71
PAC:
0.44
KEN:
$1.01B
PAC:
$32.84B
KEN:
$166.82M
PAC:
$10.93B
KEN:
$339.95M
PAC:
$20.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEN vs. PAC — Ранг доходности на риск
KEN
PAC
Сравнение KEN c PAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEN | PAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.00 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | -0.17 | +5.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.50 | -0.36 | +19.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEN | PAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | -0.14 | +3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.56 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.35 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.46 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок KEN и PAC
Максимальная просадка KEN за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки PAC в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и PAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEN | PAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.20% | -73.20% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -25.31% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.27% | -42.83% | +10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.20% | -42.83% | -26.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | -66.65% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.88% | -25.27% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.18% | -16.52% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 12.00% | -5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEN и PAC
Kenon Holdings Ltd. (KEN) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что KEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEN | PAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 8.89% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.95% | 25.87% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.14% | 30.68% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.77% | 36.09% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.90% | 38.49% | +3.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEN и PAC
Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности PAC в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 5.03% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
PAC Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | 1.99% | 3.33% | 4.14% | 4.88% | 5.02% | 4.17% | 0.00% | 4.99% | 6.27% | 5.83% | 4.50% | 3.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEN и PAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenon Holdings Ltd. и Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEN и PAC
KEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 47.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.
PAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 6.29B при выручке в 11.37B, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
KEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
PAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 5.04B при выручке в 11.37B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
KEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 26.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
PAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 3.31B при выручке в 11.37B, что соответствует чистой рентабельности 29.1%.
Часто задаваемые вопросы
KEN and PAC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEN has higher volatility (14.44%) compared to PAC (8.89%). In terms of maximum drawdown, KEN dropped -69.20% vs PAC's -73.20%.
KEN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEN и PAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор