Сравнение KEN с LEGR
KEN (Kenon Holdings Ltd.) is a stock, while LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) is Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index. Over the past 5 years, KEN returned 34.36%/yr vs 11.39%/yr for LEGR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEN и LEGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEN показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у LEGR с доходностью 9.65%.
KEN
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -13.88%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 30.64%
- 1 год
- 116.81%
- 3 года*
- 61.79%
- 5 лет*
- 34.36%
- 10 лет*
- 42.04%
LEGR
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEN и LEGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 20.71% | 126.18% | 62.44% | -19.16% | -23.73% | 93.65% | 57.17% | 50.73% | -7.49% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 9.65% | 30.83% | 16.25% | 22.79% | -19.01% | 17.91% | 18.73% | 27.99% | -14.65% |
Correlation
The correlation between KEN and LEGR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEN vs. LEGR — Ранг доходности на риск
KEN
LEGR
Сравнение KEN c LEGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEN | LEGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.33 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 2.56 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.50 | 9.59 | +9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEN | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 1.89 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.67 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.58 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок KEN и LEGR
Максимальная просадка KEN за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и LEGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEN | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.20% | -36.12% | -33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -10.40% | -10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.27% | -14.25% | -18.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.20% | -31.45% | -37.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.88% | -3.89% | -15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.18% | -6.61% | -16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 2.77% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEN и LEGR
Kenon Holdings Ltd. (KEN) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что KEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEN | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 5.53% | +8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.95% | 11.81% | +18.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.14% | 14.13% | +25.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.77% | 17.03% | +22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.90% | 20.34% | +21.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEN и LEGR
Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности LEGR в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 5.03% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.71% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KEN and LEGR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEN has higher volatility (14.44%) compared to LEGR (5.53%). In terms of maximum drawdown, KEN dropped -69.20% vs LEGR's -36.12%.
KEN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEN и LEGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор