Сравнение KEN с GRAB
KEN (Kenon Holdings Ltd.) and GRAB (Grab Holdings Limited) are both stocks. KEN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while GRAB operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, KEN returned 34.36%/yr vs -21.98%/yr for GRAB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEN и GRAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEN показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у GRAB с доходностью -33.27%.
KEN
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -13.88%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 30.64%
- 1 год
- 116.81%
- 3 года*
- 61.79%
- 5 лет*
- 34.36%
- 10 лет*
- 42.04%
GRAB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -35.47%
- 1 год
- -35.59%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- -21.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEN и GRAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 20.71% | 126.18% | 62.44% | -19.16% | -23.73% | 93.65% | 13.94% |
GRAB Grab Holdings Limited | -33.27% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -44.56% | 8.16% |
Correlation
The correlation between KEN and GRAB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
KEN:
$4.06B
GRAB:
$14.79B
KEN:
$1.54
GRAB:
$0.09
KEN:
49.63
GRAB:
37.99
KEN:
4.01
GRAB:
4.05
KEN:
2.71
GRAB:
2.27
KEN:
$1.01B
GRAB:
$3.55B
KEN:
$166.82M
GRAB:
$1.55B
KEN:
$339.95M
GRAB:
$481.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEN vs. GRAB — Ранг доходности на риск
KEN
GRAB
Сравнение KEN c GRAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Grab Holdings Limited (GRAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEN | GRAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.86 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | -0.74 | +6.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.50 | -1.34 | +20.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEN | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | -0.93 | +3.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | -0.37 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.34 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок KEN и GRAB
Максимальная просадка KEN за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки GRAB в -86.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и GRAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEN | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.20% | -86.46% | +17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -48.37% | +26.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.27% | -48.37% | +16.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.20% | -86.46% | +17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.88% | -80.48% | +60.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.18% | -67.35% | +44.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 26.72% | -20.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEN и GRAB
Kenon Holdings Ltd. (KEN) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Grab Holdings Limited (GRAB) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что KEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEN | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 8.61% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.95% | 24.40% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.14% | 38.39% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.77% | 59.86% | -20.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.90% | 60.53% | -18.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEN и GRAB
Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как GRAB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEN Kenon Holdings Ltd. | 5.03% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEN и GRAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenon Holdings Ltd. и Grab Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEN и GRAB
KEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 47.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.
GRAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 414.00M при выручке в 955.00M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
KEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
GRAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 955.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
KEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 26.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
GRAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 955.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
KEN and GRAB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEN has higher volatility (14.44%) compared to GRAB (8.61%). In terms of maximum drawdown, KEN dropped -69.20% vs GRAB's -86.46%.
KEN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEN и GRAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор