Сравнение KEN с CAN
KEN (Kenon Holdings Ltd.) and CAN (Canaan Inc.) are both stocks. KEN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CAN operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, KEN returned 34.36%/yr vs -48.54%/yr for CAN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEN и CAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEN показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у CAN с доходностью -48.65%.
KEN
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -13.88%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 30.64%
- 1 год
- 116.81%
- 3 года*
- 61.79%
- 5 лет*
- 34.36%
- 10 лет*
- 42.04%
CAN
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -30.46%
- С начала года
- -48.65%
- 6 месяцев
- -62.18%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- -44.92%
- 5 лет*
- -48.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEN и CAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 20.71% | 126.18% | 62.44% | -19.16% | -23.73% | 93.65% | 57.17% | -4.77% |
CAN Canaan Inc. | -48.65% | -66.34% | -11.26% | 12.14% | -60.00% | -13.15% | -2.79% | -32.22% |
Correlation
The correlation between KEN and CAN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
KEN:
$4.06B
CAN:
$244.97M
KEN:
$1.54
CAN:
-$0.38
KEN:
4.01
CAN:
0.39
KEN:
2.71
CAN:
0.64
KEN:
$1.01B
CAN:
$510.04M
KEN:
$166.82M
CAN:
$17.56M
KEN:
$339.95M
CAN:
-$144.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEN vs. CAN — Ранг доходности на риск
KEN
CAN
Сравнение KEN c CAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Canaan Inc. (CAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEN | CAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.02 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | -0.50 | +5.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.50 | -0.75 | +20.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEN | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | -0.34 | +3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | -0.44 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.31 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок KEN и CAN
Максимальная просадка KEN за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки CAN в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и CAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEN | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.20% | -99.03% | +29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -82.72% | +61.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.27% | -88.89% | +56.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.20% | -96.69% | +27.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.88% | -99.03% | +79.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.18% | -83.78% | +60.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 54.77% | -48.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEN и CAN
Текущая волатильность для Kenon Holdings Ltd. (KEN) составляет 14.44%, в то время как у Canaan Inc. (CAN) волатильность равна 21.07%. Это указывает на то, что KEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEN | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 21.07% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.95% | 60.03% | -30.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.14% | 120.30% | -81.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.77% | 111.48% | -71.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.90% | 126.47% | -84.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEN и CAN
Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как CAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN Canaan Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEN Kenon Holdings Ltd. | 5.03% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEN и CAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenon Holdings Ltd. и Canaan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KEN and CAN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAN has higher volatility (21.07%) compared to KEN (14.44%). In terms of maximum drawdown, KEN dropped -69.20% vs CAN's -99.03%.
KEN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEN и CAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор