Сравнение KDP с STZ
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KDP in Beverages - Non-Alcoholic, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, KDP returned 10.06%/yr vs 0.71%/yr for STZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции KDP превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 10.06% против 0.71% соответственно.
KDP
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- -3.02%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 10.06%
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам KDP и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 11.67% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between KDP and STZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2008 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
KDP:
$41.93B
STZ:
$24.46B
KDP:
$1.34
STZ:
$11.23
KDP:
22.88
STZ:
12.54
KDP:
2.76
STZ:
7.81
KDP:
2.47
STZ:
2.69
KDP:
2.01
STZ:
2.92
KDP:
$16.94B
STZ:
$9.14B
KDP:
$9.11B
STZ:
$4.71B
KDP:
$3.70B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. STZ — Ранг доходности на риск
KDP
STZ
Сравнение KDP c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDP | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.60 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -1.07 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDP | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.53 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.34 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.03 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок KDP и STZ
Максимальная просадка KDP за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -67.39% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -26.51% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -51.28% | +20.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -51.28% | +20.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -53.53% | +16.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -45.54% | +30.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -16.58% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.84% | 14.89% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и STZ
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 4.92%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 8.70% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 23.49% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 29.97% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 24.50% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 26.94% | -3.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и STZ
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.99% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и STZ
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and STZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.70%) compared to KDP (4.92%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -57.42% vs STZ's -67.39%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор