Сравнение KDP с HSY
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KDP in Beverages - Non-Alcoholic, HSY in Confectioners. Over the past 10 years, KDP returned 10.06%/yr vs 8.77%/yr for HSY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и HSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции KDP превзошли акции HSY по среднегодовой доходности: 10.06% против 8.77% соответственно.
KDP
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- -3.02%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 10.06%
HSY
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам KDP и HSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 11.67% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
HSY The Hershey Company | -1.96% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
Correlation
The correlation between KDP and HSY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2008 г. | 0.40 |
The correlation between KDP and HSY shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KDP:
$41.93B
HSY:
$35.93B
KDP:
$1.34
HSY:
$5.38
KDP:
22.88
HSY:
32.72
KDP:
2.47
HSY:
2.99
KDP:
2.01
HSY:
7.59
KDP:
$16.94B
HSY:
$11.99B
KDP:
$9.11B
HSY:
$4.17B
KDP:
$3.70B
HSY:
$2.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. HSY — Ранг доходности на риск
KDP
HSY
Сравнение KDP c HSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDP | HSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.48 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 1.26 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDP | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.44 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.13 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.38 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок KDP и HSY
Максимальная просадка KDP за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и HSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -49.15% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -24.98% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -42.23% | +11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -45.25% | +14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -45.25% | +8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -30.30% | +15.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -13.10% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.84% | 9.54% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и HSY
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 4.92%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 9.70% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 19.99% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 27.64% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 22.75% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 23.44% | +0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и HSY
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности HSY в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 3.21% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.99% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и HSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и HSY
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and HSY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (9.70%) compared to KDP (4.92%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -57.42% vs HSY's -49.15%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и HSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор