Сравнение KDP с BG
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and BG (Bunge Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KDP in Beverages - Non-Alcoholic, BG in Farm Products. Over the past 10 years, KDP returned 10.06%/yr vs 9.98%/yr for BG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 42.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KDP имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции BG немного отстают с 9.98%.
KDP
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- -3.02%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 10.06%
BG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 73.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам KDP и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 11.67% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
BG Bunge Limited | 42.55% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between KDP and BG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2008 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
KDP:
$41.93B
BG:
$24.60B
KDP:
$1.34
BG:
$4.12
KDP:
22.88
BG:
30.46
KDP:
2.47
BG:
0.26
KDP:
2.01
BG:
1.41
KDP:
$16.94B
BG:
$80.55B
KDP:
$9.11B
BG:
$3.58B
KDP:
$3.70B
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. BG — Ранг доходности на риск
KDP
BG
Сравнение KDP c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDP | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 4.77 | -4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 13.31 | -13.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDP | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.35 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.35 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.32 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.33 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок KDP и BG
Максимальная просадка KDP за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -77.34% | +19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -15.39% | -12.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -38.82% | +7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -41.49% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -60.49% | +23.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -4.50% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -28.89% | +20.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.84% | 5.51% | +12.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и BG
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 4.92%, в то время как у Bunge Limited (BG) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 8.17% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 19.44% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 31.38% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 29.29% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 31.01% | -7.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и BG
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности BG в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.25% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.99% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и BG
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and BG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.17%) compared to KDP (4.92%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -57.42% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор