Сравнение KBR с MTZ
KBR (KBR, Inc.) and MTZ (MasTec, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KBR returned 10.66%/yr vs 32.06%/yr for MTZ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KBR и MTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBR показывает доходность -12.02%, что значительно ниже, чем у MTZ с доходностью 66.40%. За последние 10 лет акции KBR уступали акциям MTZ по среднегодовой доходности: 10.66% против 32.06% соответственно.
KBR
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- -12.02%
- 6 месяцев
- -18.59%
- 1 год
- -33.30%
- 3 года*
- -16.90%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 10.66%
MTZ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- 66.40%
- 6 месяцев
- 63.98%
- 1 год
- 120.95%
- 3 года*
- 48.70%
- 5 лет*
- 24.55%
- 10 лет*
- 32.06%
Сравнение доходности по годам KBR и MTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | -12.02% | -29.66% | 5.58% | 5.94% | 11.93% | 55.64% | 3.23% | 103.61% | -22.05% | 21.16% |
MTZ MasTec, Inc. | 66.40% | 59.67% | 79.79% | -11.26% | -7.53% | 35.35% | 6.27% | 58.19% | -17.14% | 27.97% |
Correlation
The correlation between KBR and MTZ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between KBR and MTZ has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KBR:
$4.47B
MTZ:
$28.50B
KBR:
$3.11
MTZ:
$5.71
KBR:
11.33
MTZ:
63.34
KBR:
0.07
MTZ:
0.60
KBR:
0.59
MTZ:
1.87
KBR:
2.82
MTZ:
8.61
KBR:
$7.69B
MTZ:
$15.28B
KBR:
$1.12B
MTZ:
$1.85B
KBR:
$883.00M
MTZ:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBR vs. MTZ — Ранг доходности на риск
KBR
MTZ
Сравнение KBR c MTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBR | MTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.47 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 7.02 | -7.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 21.90 | -23.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBR | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 3.17 | -4.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.58 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.74 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.20 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок KBR и MTZ
Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и MTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBR | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -97.72% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.18% | -17.33% | -25.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.39% | -61.01% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.39% | -61.01% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.94% | -67.92% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.09% | -17.33% | -32.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.94% | -51.89% | +17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.71% | 5.55% | +16.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBR и MTZ
KBR, Inc. (KBR) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с MasTec, Inc. (MTZ) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что KBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBR | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 11.37% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.71% | 29.25% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.66% | 38.48% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.59% | 42.57% | -13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.83% | 43.74% | -6.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBR и MTZ
Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как MTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | 1.87% | 1.64% | 1.04% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% |
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBR и MTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBR, Inc. и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KBR и MTZ
KBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
MTZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.90M при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.
KBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
MTZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.80M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
KBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
MTZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.84M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
KBR and MTZ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBR has higher volatility (12.12%) compared to MTZ (11.37%). In terms of maximum drawdown, KBR dropped -77.47% vs MTZ's -97.72%.
MTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBR и MTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор