Сравнение KBR с FLR
KBR (KBR, Inc.) and FLR (Fluor Corporation) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KBR returned 10.66%/yr vs 0.33%/yr for FLR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KBR и FLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBR показывает доходность -12.02%, что значительно ниже, чем у FLR с доходностью 24.96%. За последние 10 лет акции KBR превзошли акции FLR по среднегодовой доходности: 10.66% против 0.33% соответственно.
KBR
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- -12.02%
- 6 месяцев
- -18.59%
- 1 год
- -33.30%
- 3 года*
- -16.90%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 10.66%
FLR
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 14.34%
- С начала года
- 24.96%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- 0.33%
Сравнение доходности по годам KBR и FLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | -12.02% | -29.66% | 5.58% | 5.94% | 11.93% | 55.64% | 3.23% | 103.61% | -22.05% | 21.16% |
FLR Fluor Corporation | 24.96% | -19.65% | 25.91% | 13.01% | 39.93% | 55.10% | -14.55% | -39.54% | -36.61% | 0.15% |
Correlation
The correlation between KBR and FLR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between KBR and FLR has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KBR:
$3.11
FLR:
$2.65
KBR:
11.33
FLR:
18.68
KBR:
0.07
FLR:
0.04
KBR:
0.59
FLR:
0.43
KBR:
$7.69B
FLR:
$15.19B
KBR:
$1.12B
FLR:
-$247.00M
KBR:
$883.00M
FLR:
-$276.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBR vs. FLR — Ранг доходности на риск
KBR
FLR
Сравнение KBR c FLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Fluor Corporation (FLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBR | FLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.10 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.38 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 0.59 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBR | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 0.22 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.44 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.01 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.13 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок KBR и FLR
Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки FLR в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и FLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBR | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -95.89% | +18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.18% | -30.19% | -12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.39% | -47.63% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.39% | -47.63% | -9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.94% | -94.16% | +36.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.09% | -40.08% | -10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.94% | -41.62% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.71% | 19.45% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBR и FLR
Текущая волатильность для KBR, Inc. (KBR) составляет 12.12%, в то время как у Fluor Corporation (FLR) волатильность равна 21.30%. Это указывает на то, что KBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBR | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 21.30% | -9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.71% | 34.11% | -9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.66% | 52.24% | -20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.59% | 45.18% | -16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.83% | 57.67% | -20.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBR и FLR
Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как FLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% |
KBR KBR, Inc. | 1.87% | 1.64% | 1.04% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBR и FLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBR, Inc. и Fluor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KBR и FLR
KBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
FLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.00M при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 0.4%.
KBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
FLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
KBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
FLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
KBR and FLR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLR has higher volatility (21.30%) compared to KBR (12.12%). In terms of maximum drawdown, KBR dropped -77.47% vs FLR's -95.89%.
FLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBR и FLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор