PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBR с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KBR с FIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KBR (KBR, Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KBR returned 10.66%/yr vs 50.73%/yr for FIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KBR и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KBR, Inc. (KBR) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBR показывает доходность -12.02%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 98.62%. За последние 10 лет акции KBR уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 10.66% против 50.73% соответственно.

KBR

1 день
-0.98%
1 месяц
8.21%
С начала года
-12.02%
6 месяцев
-18.59%
1 год
-33.30%
3 года*
-16.90%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
10.66%

FIX

1 день
0.44%
1 месяц
-5.10%
С начала года
98.62%
6 месяцев
87.34%
1 год
263.59%
3 года*
127.92%
5 лет*
85.83%
10 лет*
50.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBR и FIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBR
KBR, Inc.		-12.02%-29.66%5.58%5.94%11.93%55.64%3.23%103.61%-22.05%21.16%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		98.62%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%

Correlation

The correlation between KBR and FIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г.

0.45

Over the past year, the correlation between KBR and FIX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KBR:

$4.47B

FIX:

$65.29B

EPS

KBR:

$3.11

FIX:

$34.64

Коэффициент P/E

KBR:

11.33

FIX:

53.47

Коэффициент PEG

KBR:

0.07

FIX:

0.81

Коэффициент P/S

KBR:

0.59

FIX:

6.45

Коэффициент P/B

KBR:

2.82

FIX:

23.19

Общая выручка (12 мес.)

KBR:

$7.69B

FIX:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

KBR:

$1.12B

FIX:

$2.55B

EBITDA (12 мес.)

KBR:

$883.00M

FIX:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KBR, Inc.

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с KBR:
KBR с JCIKBR с TTEKKBR с EXPOKBR с SPYKBR с HCKAXKBR с VOOKBR с EME
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR

Доходность на риск

KBR vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBR
Ранг доходности на риск KBR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBR: 55
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBR c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBRFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
4.98

-6.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
4.89

-6.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.65

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

19.28

-20.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

59.72

-61.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBR vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBR на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBR и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBRFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

4.98

-6.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

1.94

-1.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.20

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.40

-0.30

Просадки

Сравнение просадок KBR и FIX

Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBRFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.47%

-93.36%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.18%

-13.77%

-29.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.39%

-46.05%

-11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.39%

-46.05%

-11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.94%

-49.68%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.09%

-9.28%

-40.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.94%

-38.08%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.71%

4.46%

+17.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KBR и FIX

KBR, Inc. (KBR) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеют волатильность 12.12% и 12.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBRFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.12%

12.60%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.71%

37.27%

-12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.66%

53.46%

-21.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

44.49%

-15.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.83%

42.35%

-5.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBR и FIX

Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности FIX в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
KBR
KBR, Inc.		1.87%1.64%1.04%0.97%0.91%0.92%1.29%1.05%2.11%1.61%1.92%1.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBR и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBR, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.92B
2.87B
(KBR) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KBR и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KBR, Inc. и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%20222023202420252026
13.8%
26.3%
Активы портфеля
KBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

KBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

KBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

KBR and FIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (12.60%) compared to KBR (12.12%). In terms of maximum drawdown, KBR dropped -77.47% vs FIX's -93.36%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBR и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор