Сравнение KBR с DY
KBR (KBR, Inc.) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KBR returned 10.66%/yr vs 18.40%/yr for DY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KBR и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBR показывает доходность -12.02%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью 35.80%. За последние 10 лет акции KBR уступали акциям DY по среднегодовой доходности: 10.66% против 18.40% соответственно.
KBR
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- -12.02%
- 6 месяцев
- -18.59%
- 1 год
- -33.30%
- 3 года*
- -16.90%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 10.66%
DY
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 35.80%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 88.82%
- 3 года*
- 61.44%
- 5 лет*
- 41.13%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам KBR и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | -12.02% | -29.66% | 5.58% | 5.94% | 11.93% | 55.64% | 3.23% | 103.61% | -22.05% | 21.16% |
DY Dycom Industries, Inc. | 35.80% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
Correlation
The correlation between KBR and DY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between KBR and DY has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KBR:
$4.47B
DY:
$13.94B
KBR:
$3.11
DY:
$10.52
KBR:
11.33
DY:
43.60
KBR:
0.07
DY:
0.61
KBR:
0.59
DY:
2.17
KBR:
2.82
DY:
7.35
KBR:
$7.69B
DY:
$6.25B
KBR:
$1.12B
DY:
$1.23B
KBR:
$883.00M
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBR vs. DY — Ранг доходности на риск
KBR
DY
Сравнение KBR c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBR | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.36 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.65 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 12.35 | -13.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBR | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 1.96 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.95 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.35 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.24 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок KBR и DY
Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBR | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -93.54% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.18% | -24.43% | -18.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.39% | -32.58% | -24.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.39% | -33.70% | -23.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.94% | -89.01% | +31.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.09% | -14.26% | -35.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.94% | -45.66% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.71% | 7.24% | +14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBR и DY
Текущая волатильность для KBR, Inc. (KBR) составляет 12.12%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 25.89%. Это указывает на то, что KBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBR | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 25.89% | -13.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.71% | 38.22% | -13.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.66% | 45.58% | -13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.59% | 43.52% | -14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.83% | 52.95% | -16.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBR и DY
Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как DY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBR KBR, Inc. | 1.87% | 1.64% | 1.04% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBR и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBR, Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KBR и DY
KBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
KBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
KBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
KBR and DY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (25.89%) compared to KBR (12.12%). In terms of maximum drawdown, KBR dropped -77.47% vs DY's -93.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBR и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор