Сравнение KBR с ACM
KBR (KBR, Inc.) and ACM (AECOM) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KBR returned 10.66%/yr vs 8.49%/yr for ACM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KBR и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBR показывает доходность -12.02%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -25.17%. За последние 10 лет акции KBR превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 10.66% против 8.49% соответственно.
KBR
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- -12.02%
- 6 месяцев
- -18.59%
- 1 год
- -33.30%
- 3 года*
- -16.90%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 10.66%
ACM
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -25.17%
- 6 месяцев
- -29.69%
- 1 год
- -35.66%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам KBR и ACM
Correlation
The correlation between KBR and ACM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.58 |
The correlation between KBR and ACM shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KBR:
$4.47B
ACM:
$9.25B
KBR:
$3.11
ACM:
$3.82
KBR:
11.33
ACM:
18.53
KBR:
0.07
ACM:
0.11
KBR:
0.59
ACM:
0.59
KBR:
2.82
ACM:
4.08
KBR:
$7.69B
ACM:
$15.99B
KBR:
$1.12B
ACM:
$1.24B
KBR:
$883.00M
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBR vs. ACM — Ранг доходности на риск
KBR
ACM
Сравнение KBR c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBR | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.75 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.45 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBR | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | -1.12 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.11 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.27 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.19 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок KBR и ACM
Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBR | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -59.97% | -17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.18% | -48.02% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.39% | -48.02% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.39% | -48.02% | -9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.94% | -54.12% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.09% | -46.91% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.94% | -18.46% | -15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.71% | 24.54% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBR и ACM
Текущая волатильность для KBR, Inc. (KBR) составляет 12.12%, в то время как у AECOM (ACM) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что KBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBR | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 14.54% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.71% | 26.10% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.66% | 31.96% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.59% | 26.66% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.83% | 31.17% | +5.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBR и ACM
Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности ACM в 1.61%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBR и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBR, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KBR и ACM
KBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
KBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
KBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
KBR and ACM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACM has higher volatility (14.54%) compared to KBR (12.12%). In terms of maximum drawdown, KBR dropped -77.47% vs ACM's -59.97%.
KBR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBR и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор