PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с TBUX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. JSMD is passively managed, while TBUX is actively managed. Over the past 3 years, JSMD returned 17.18%/yr vs 5.85%/yr for TBUX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 1.69%.

JSMD

1 день
0.70%
1 месяц
1.65%
С начала года
15.35%
6 месяцев
12.87%
1 год
23.66%
3 года*
17.18%
5 лет*
7.35%
10 лет*
13.27%

TBUX

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.88%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и TBUX

2026 (YTD)20252024202320222021
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		15.35%9.25%15.08%26.81%-22.84%3.44%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.69%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%

Correlation

The correlation between JSMD and TBUX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.12

Сравнение распределения секторов JSMD и TBUX

Секторы
JSMD
TBUX

Технологии

24.9%
52.7%

Промышленность

22.8%
3.5%

Здравоохранение

18.7%
5.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
14.3%

Финансовые услуги

8.9%
0.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
15.2%

Недвижимость

2.8%
0.2%

Сырьевые материалы

2.6%
1.3%

Потребительский защитный сектор

1.8%
5.5%

Энергетика

1.6%
0.6%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

JSMD
24.9%
TBUX
52.7%

Промышленность

JSMD
22.8%
TBUX
3.5%

Здравоохранение

JSMD
18.7%
TBUX
5.0%

Потребительский циклический сектор

JSMD
9.8%
TBUX
14.3%

Финансовые услуги

JSMD
8.9%
TBUX
0.5%

Коммуникационные услуги

JSMD
3.3%
TBUX
15.2%

Недвижимость

JSMD
2.8%
TBUX
0.2%

Сырьевые материалы

JSMD
2.6%
TBUX
1.3%

Потребительский защитный сектор

JSMD
1.8%
TBUX
5.5%

Энергетика

JSMD
1.6%
TBUX
0.6%

Коммунальные услуги

JSMD

-

TBUX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с NEARTBUX с PAAATBUX с TRBFX

Доходность на риск

JSMD vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMDTBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
7.27

-6.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
14.70

-13.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

3.15

-1.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

48.80

-47.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

185.24

-179.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMD vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 7.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMDTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

7.27

-6.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

3.88

-3.26

Просадки

Сравнение просадок JSMD и TBUX

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и TBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-1.79%

-37.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-0.10%

-14.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-0.33%

-23.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-0.04%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-0.28%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

0.03%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и TBUX

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

0.22%

+7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

0.46%

+16.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

0.67%

+21.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

1.07%

+21.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

1.07%

+21.73%

Сравнение комиссий JSMD и TBUX

JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и TBUX

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности TBUX в 4.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.48%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and TBUX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (7.33%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs TBUX's -1.79%.

On 3-year performance, JSMD leads with 17.18% vs 5.85% for TBUX. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JSMD has performed better with a 17.18% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.48% for JSMD.

JSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while TBUX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Janus Henderson and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.17% for TBUX.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.27 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и TBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор