PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с RWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с RWK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JSMD returned 13.27%/yr vs 12.66%/yr for RWK. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for RWK.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью 12.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JSMD имеют среднегодовую доходность 13.27%, а акции RWK немного отстают с 12.66%.

JSMD

1 день
0.70%
1 месяц
1.65%
С начала года
15.35%
6 месяцев
12.87%
1 год
23.66%
3 года*
17.18%
5 лет*
7.35%
10 лет*
13.27%

RWK

1 день
0.33%
1 месяц
1.42%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.51%
1 год
26.47%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и RWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		15.35%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		12.60%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%

Correlation

The correlation between JSMD and RWK is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г.

0.82

The correlation between JSMD and RWK has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSMD и RWK

Секторы
JSMD
RWK

Технологии

24.9%
14.0%

Промышленность

22.8%
21.8%

Здравоохранение

18.7%
4.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
20.7%

Финансовые услуги

8.9%
13.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
0.7%

Недвижимость

2.8%
2.8%

Сырьевые материалы

2.6%
4.7%

Потребительский защитный сектор

1.8%
11.3%

Энергетика

1.6%
5.3%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

JSMD
24.9%
RWK
14.0%

Промышленность

JSMD
22.8%
RWK
21.8%

Здравоохранение

JSMD
18.7%
RWK
4.0%

Потребительский циклический сектор

JSMD
9.8%
RWK
20.7%

Финансовые услуги

JSMD
8.9%
RWK
13.1%

Коммуникационные услуги

JSMD
3.3%
RWK
0.7%

Недвижимость

JSMD
2.8%
RWK
2.8%

Сырьевые материалы

JSMD
2.6%
RWK
4.7%

Потребительский защитный сектор

JSMD
1.8%
RWK
11.3%

Энергетика

JSMD
1.6%
RWK
5.3%

Коммунальные услуги

JSMD

-

RWK
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK
Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ

Доходность на риск

JSMD vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMDRWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.60

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.41

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.39

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

7.67

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMD vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа RWK равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMDRWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.60

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.48

+0.15

Просадки

Сравнение просадок JSMD и RWK

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и RWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-56.49%

+17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-11.14%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-24.58%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-24.58%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

-46.20%

+7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-0.99%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-7.55%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.46%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и RWK

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

4.08%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

11.88%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

16.67%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

21.13%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

22.95%

-0.15%

Сравнение комиссий JSMD и RWK

JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и RWK

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности RWK в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.48%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.13%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and RWK have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (7.33%) compared to RWK (4.08%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs RWK's -56.49%.

On 10-year performance, JSMD leads with 13.27% vs 12.66% for RWK. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RWK has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSMD has performed better with a 13.27% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

RWK has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.48% for JSMD.

JSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while RWK is Small Cap Blend Equities. JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.39% for RWK.

RWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и RWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор