PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с ROUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both exchange-traded funds - JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JSMD returned 13.27%/yr vs 12.77%/yr for ROUS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у ROUS с доходностью 14.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JSMD имеют среднегодовую доходность 13.27%, а акции ROUS немного отстают с 12.77%.

JSMD

1 день
0.70%
1 месяц
1.65%
С начала года
15.35%
6 месяцев
12.87%
1 год
23.66%
3 года*
17.18%
5 лет*
7.35%
10 лет*
13.27%

ROUS

1 день
0.12%
1 месяц
2.22%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.17%
1 год
26.47%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.40%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и ROUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		15.35%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		14.41%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%

Correlation

The correlation between JSMD and ROUS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г.

0.79

The correlation between JSMD and ROUS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSMD и ROUS

Секторы
JSMD
ROUS

Технологии

24.9%
33.2%

Промышленность

22.8%
10.4%

Здравоохранение

18.7%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.6%

Финансовые услуги

8.9%
10.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
8.6%

Недвижимость

2.8%
2.1%

Сырьевые материалы

2.6%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.8%
5.8%

Энергетика

1.6%
3.0%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Технологии

JSMD
24.9%
ROUS
33.2%

Промышленность

JSMD
22.8%
ROUS
10.4%

Здравоохранение

JSMD
18.7%
ROUS
10.7%

Потребительский циклический сектор

JSMD
9.8%
ROUS
9.6%

Финансовые услуги

JSMD
8.9%
ROUS
10.6%

Коммуникационные услуги

JSMD
3.3%
ROUS
8.6%

Недвижимость

JSMD
2.8%
ROUS
2.1%

Сырьевые материалы

JSMD
2.6%
ROUS
2.2%

Потребительский защитный сектор

JSMD
1.8%
ROUS
5.8%

Энергетика

JSMD
1.6%
ROUS
3.0%

Коммунальные услуги

JSMD

-

ROUS
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

JSMD vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMDROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.31

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.24

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

4.45

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

18.21

-12.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMD vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа ROUS равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMDROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.31

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.87

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.66

-0.03

Просадки

Сравнение просадок JSMD и ROUS

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-35.51%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-5.97%

-8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-15.81%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-18.91%

-13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

-35.51%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-1.86%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-4.24%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

1.46%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и ROUS

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

3.19%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

8.76%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

11.52%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

14.40%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

16.97%

+5.83%

Сравнение комиссий JSMD и ROUS

JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и ROUS

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности ROUS в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.48%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.35%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and ROUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (7.33%) compared to ROUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs ROUS's -35.51%.

On 10-year performance, JSMD leads with 13.27% vs 12.77% for ROUS. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSMD has performed better with a 13.27% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

ROUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.48% for JSMD.

JSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ROUS is Large Cap Growth Equities. JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and Hartford. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор