PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с JGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с JGRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) are both exchange-traded funds - JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. JSMD is passively managed, while JGRO is actively managed. Over the past 3 years, JSMD returned 17.18%/yr vs 21.66%/yr for JGRO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.44%/yr for JGRO.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и JGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у JGRO с доходностью 3.00%.

JSMD

1 день
0.70%
1 месяц
1.65%
С начала года
15.35%
6 месяцев
12.87%
1 год
23.66%
3 года*
17.18%
5 лет*
7.35%
10 лет*
13.27%

JGRO

1 день
0.36%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.00%
6 месяцев
1.07%
1 год
16.04%
3 года*
21.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и JGRO

2026 (YTD)2025202420232022
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		15.35%9.25%15.08%26.81%-8.08%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		3.00%14.71%32.77%37.74%-10.03%

Correlation

The correlation between JSMD and JGRO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.76

The correlation between JSMD and JGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSMD и JGRO

Секторы
JSMD
JGRO

Технологии

24.9%
42.0%

Промышленность

22.8%
9.2%

Здравоохранение

18.7%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.7%

Финансовые услуги

8.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
13.9%

Недвижимость

2.8%
0.3%

Сырьевые материалы

2.6%
0.3%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.1%

Энергетика

1.6%
1.9%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

JSMD
24.9%
JGRO
42.0%

Промышленность

JSMD
22.8%
JGRO
9.2%

Здравоохранение

JSMD
18.7%
JGRO
11.0%

Потребительский циклический сектор

JSMD
9.8%
JGRO
11.7%

Финансовые услуги

JSMD
8.9%
JGRO
5.6%

Коммуникационные услуги

JSMD
3.3%
JGRO
13.9%

Недвижимость

JSMD
2.8%
JGRO
0.3%

Сырьевые материалы

JSMD
2.6%
JGRO
0.3%

Потребительский защитный сектор

JSMD
1.8%
JGRO
4.1%

Энергетика

JSMD
1.6%
JGRO
1.9%

Коммунальные услуги

JSMD

-

JGRO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

JPMorgan Active Growth ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK
Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA

Доходность на риск

JSMD vs. JGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c JGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMDJGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.02

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.44

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

0.98

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

2.95

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMD vs. JGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGRO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и JGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMDJGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.96

-0.33

Просадки

Сравнение просадок JSMD и JGRO

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и JGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDJGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-22.70%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-16.44%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-22.70%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-3.94%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-4.85%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

5.45%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и JGRO

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDJGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

4.94%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

11.98%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

15.82%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

19.94%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

19.94%

+2.86%

Сравнение комиссий JSMD и JGRO

JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JGRO в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и JGRO

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности JGRO в 0.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.48%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and JGRO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (7.33%) compared to JGRO (4.94%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs JGRO's -22.70%.

On 3-year performance, JGRO leads with 21.66% vs 17.18% for JSMD. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JGRO has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 21.66% return vs 17.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

JSMD has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.15% for JGRO.

JSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while JGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Janus Henderson and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.44% for JGRO.

JSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и JGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор