PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с IMCV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JSMD returned 13.27%/yr vs 10.39%/yr for IMCV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у IMCV с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции JSMD превзошли акции IMCV по среднегодовой доходности: 13.27% против 10.39% соответственно.

JSMD

1 день
0.70%
1 месяц
1.65%
С начала года
15.35%
6 месяцев
12.87%
1 год
23.66%
3 года*
17.18%
5 лет*
7.35%
10 лет*
13.27%

IMCV

1 день
-0.41%
1 месяц
1.84%
С начала года
9.75%
6 месяцев
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		15.35%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.75%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between JSMD and IMCV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г.

0.75

The correlation between JSMD and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSMD и IMCV

Секторы
JSMD
IMCV

Технологии

24.9%
9.1%

Промышленность

22.8%
12.1%

Здравоохранение

18.7%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.7%

Финансовые услуги

8.9%
15.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.5%

Недвижимость

2.8%
5.6%

Сырьевые материалы

2.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

1.8%
8.9%

Энергетика

1.6%
12.5%

Коммунальные услуги

-

10.0%

Технологии

JSMD
24.9%
IMCV
9.1%

Промышленность

JSMD
22.8%
IMCV
12.1%

Здравоохранение

JSMD
18.7%
IMCV
8.5%

Потребительский циклический сектор

JSMD
9.8%
IMCV
8.7%

Финансовые услуги

JSMD
8.9%
IMCV
15.6%

Коммуникационные услуги

JSMD
3.3%
IMCV
2.5%

Недвижимость

JSMD
2.8%
IMCV
5.6%

Сырьевые материалы

JSMD
2.6%
IMCV
6.5%

Потребительский защитный сектор

JSMD
1.8%
IMCV
8.9%

Энергетика

JSMD
1.6%
IMCV
12.5%

Коммунальные услуги

JSMD

-

IMCV
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

JSMD vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMDIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.97

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.87

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.32

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

12.40

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMD vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа IMCV равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMDIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.97

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.47

+0.15

Просадки

Сравнение просадок JSMD и IMCV

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-64.74%

+25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-6.90%

-7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-18.63%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-19.87%

-12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

-46.33%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-1.07%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-8.41%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

1.85%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и IMCV

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

2.35%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

8.05%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

11.66%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

16.64%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

19.66%

+3.14%

Сравнение комиссий JSMD и IMCV

JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и IMCV

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности IMCV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.48%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and IMCV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (7.33%) compared to IMCV (2.35%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs IMCV's -64.74%.

On 10-year performance, JSMD leads with 13.27% vs 10.39% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSMD has performed better with a 13.27% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

IMCV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.48% for JSMD.

JSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IMCV is Mid Cap Value Equities. JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор