PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с FMDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. JSMD is passively managed, while FMDE is actively managed. Over the past year, JSMD returned 23.66% vs 17.86% for FMDE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 8.21%.

JSMD

1 день
0.70%
1 месяц
1.65%
С начала года
15.35%
6 месяцев
12.87%
1 год
23.66%
3 года*
17.18%
5 лет*
7.35%
10 лет*
13.27%

FMDE

1 день
-0.18%
1 месяц
1.08%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.53%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и FMDE

2026 (YTD)202520242023
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		15.35%9.25%15.08%10.47%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		8.21%12.19%21.76%8.91%

Correlation

The correlation between JSMD and FMDE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between JSMD and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSMD и FMDE

Секторы
JSMD
FMDE

Технологии

24.9%
20.6%

Промышленность

22.8%
20.1%

Здравоохранение

18.7%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
12.1%

Финансовые услуги

8.9%
12.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.8%

Недвижимость

2.8%
5.7%

Сырьевые материалы

2.6%
3.9%

Потребительский защитный сектор

1.8%
1.7%

Энергетика

1.6%
6.4%

Коммунальные услуги

-

5.0%

Технологии

JSMD
24.9%
FMDE
20.6%

Промышленность

JSMD
22.8%
FMDE
20.1%

Здравоохранение

JSMD
18.7%
FMDE
7.8%

Потребительский циклический сектор

JSMD
9.8%
FMDE
12.1%

Финансовые услуги

JSMD
8.9%
FMDE
12.9%

Коммуникационные услуги

JSMD
3.3%
FMDE
3.8%

Недвижимость

JSMD
2.8%
FMDE
5.7%

Сырьевые материалы

JSMD
2.6%
FMDE
3.9%

Потребительский защитный сектор

JSMD
1.8%
FMDE
1.7%

Энергетика

JSMD
1.6%
FMDE
6.4%

Коммунальные услуги

JSMD

-

FMDE
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

JSMD vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMDFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.31

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.89

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.15

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

8.49

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMD vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDE равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMDFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.31

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.28

-0.66

Просадки

Сравнение просадок JSMD и FMDE

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-21.10%

-17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-8.33%

-6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-2.19%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-2.64%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.11%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и FMDE

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

3.52%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

10.03%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

13.75%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

16.15%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

16.15%

+6.65%

Сравнение комиссий JSMD и FMDE

JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и FMDE

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FMDE в 1.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.13%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.48%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and FMDE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (7.33%) compared to FMDE (3.52%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, JSMD leads with 23.66% vs 17.86% for FMDE. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JSMD has performed better with a 23.66% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

FMDE has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.48% for JSMD.

JSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FMDE is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Janus Henderson and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.23% for FMDE.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор