Сравнение JSMD с FIVFX
JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) are both funds - JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while FIVFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSMD charges 0.30%/yr vs 1.00%/yr for FIVFX.
Доходность
Сравнение доходности JSMD и FIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JSMD
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 15.35%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 13.27%
FIVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JSMD и FIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 15.35% | 9.25% | 15.08% | 26.81% | -22.84% | 8.40% | 30.79% | 31.05% | -4.73% | 24.46% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.00% | 19.54% | 8.05% | 27.58% | -26.48% | 12.14% | 22.32% | 33.05% | -12.87% | 35.81% |
Correlation
The correlation between JSMD and FIVFX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between JSMD and FIVFX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSMD vs. FIVFX — Ранг доходности на риск
JSMD
FIVFX
Сравнение JSMD c FIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMD | FIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMD | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок JSMD и FIVFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSMD | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMD и FIVFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSMD | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | — | — |
Сравнение комиссий JSMD и FIVFX
JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMD и FIVFX
Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как FIVFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 10.67% | 10.67% | 4.19% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.00% | 2.99% | 0.68% | 1.57% |
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.48% | 0.54% | 0.76% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JSMD and FIVFX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JSMD и FIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор