PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с TSM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock. Over the past 5 years, JQUA returned 13.33%/yr vs 31.67%/yr for TSM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.84%.

JQUA

1 день
0.41%
1 месяц
2.90%
С начала года
11.39%
6 месяцев
11.55%
1 год
19.08%
3 года*
19.51%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

TSM

1 день
2.80%
1 месяц
3.67%
С начала года
40.84%
6 месяцев
42.15%
1 год
110.53%
3 года*
63.10%
5 лет*
31.67%
10 лет*
35.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		11.39%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.84%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%-4.78%

Correlation

The correlation between JQUA and TSM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.54

The correlation between JQUA and TSM shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

JQUA vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQUATSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.06

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.62

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

6.13

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

21.94

-10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQUA vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQUATSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

3.06

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.85

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.37

+0.45

Просадки

Сравнение просадок JQUA и TSM

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUATSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-89.08%

+56.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-18.14%

+11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-36.82%

+20.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-56.47%

+34.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-4.45%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-42.87%

+38.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

5.06%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и TSM

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 4.16%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUATSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

12.47%

-8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

28.23%

-19.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

36.40%

-24.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

37.40%

-21.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

34.20%

-16.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и TSM

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности TSM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.78%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and TSM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (12.47%) compared to JQUA (4.16%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор