PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с PRPFX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and PRPFX (Permanent Portfolio Class I) are both funds - JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Permanent Portfolio. JQUA is passively managed, while PRPFX is actively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.33%/yr vs 11.08%/yr for PRPFX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 4.46%.

JQUA

1 день
0.41%
1 месяц
2.90%
С начала года
11.39%
6 месяцев
11.55%
1 год
19.08%
3 года*
19.51%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

PRPFX

1 день
-2.37%
1 месяц
-2.32%
С начала года
4.46%
6 месяцев
6.70%
1 год
20.85%
3 года*
20.46%
5 лет*
11.08%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		11.39%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		4.46%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%1.95%

Correlation

The correlation between JQUA and PRPFX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.64

The correlation between JQUA and PRPFX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Permanent Portfolio Class I

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX

Доходность на риск

JQUA vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQUAPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.67

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.06

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.62

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

7.16

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQUA vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQUAPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.00

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.80

+0.02

Просадки

Сравнение просадок JQUA и PRPFX

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-27.16%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-8.10%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-8.19%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-15.49%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-6.55%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-3.52%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.96%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и PRPFX

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Permanent Portfolio Class I (PRPFX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.38%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

11.47%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

12.69%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

11.10%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

10.64%

+7.37%

Сравнение комиссий JQUA и PRPFX

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и PRPFX

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности PRPFX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.13%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and PRPFX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (4.16%) compared to PRPFX (3.38%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs PRPFX's -27.16%.

PRPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор