PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с IQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с IQLT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while IQLT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.33%/yr vs 6.84%/yr for IQLT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for IQLT.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у IQLT с доходностью 6.95%.

JQUA

1 день
0.41%
1 месяц
2.90%
С начала года
11.39%
6 месяцев
11.55%
1 год
19.08%
3 года*
19.51%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

IQLT

1 день
0.87%
1 месяц
-1.86%
С начала года
6.95%
6 месяцев
9.15%
1 год
15.00%
3 года*
13.81%
5 лет*
6.84%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и IQLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		11.39%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		6.95%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-10.76%1.42%

Correlation

The correlation between JQUA and IQLT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.74

The correlation between JQUA and IQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JQUA и IQLT

Секторы
JQUA
IQLT

Технологии

42.9%
11.6%

Финансовые услуги

10.0%
24.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.1%

Промышленность

7.4%
17.3%

Здравоохранение

7.1%
9.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.0%

Энергетика

3.1%
5.9%

Коммунальные услуги

2.1%
3.8%

Недвижимость

2.1%
1.6%

Сырьевые материалы

0.8%
7.2%

Технологии

JQUA
42.9%
IQLT
11.6%

Финансовые услуги

JQUA
10.0%
IQLT
24.3%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.1%
IQLT
8.1%

Промышленность

JQUA
7.4%
IQLT
17.3%

Здравоохранение

JQUA
7.1%
IQLT
9.8%

Коммуникационные услуги

JQUA
5.5%
IQLT
4.3%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.2%
IQLT
6.0%

Энергетика

JQUA
3.1%
IQLT
5.9%

Коммунальные услуги

JQUA
2.1%
IQLT
3.8%

Недвижимость

JQUA
2.1%
IQLT
1.6%

Сырьевые материалы

JQUA
0.8%
IQLT
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с ACWXIQLT с QEFAIQLT с VOOIQLT с ACWI

Доходность на риск

JQUA vs. IQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQUAIQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.03

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.52

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.45

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

5.50

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQUA vs. IQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа IQLT равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQUAIQLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.03

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.42

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.49

+0.32

Просадки

Сравнение просадок JQUA и IQLT

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, примерно равная максимальной просадке IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и IQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAIQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-32.21%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-10.38%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-13.18%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-30.24%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.64%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-6.22%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.73%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и IQLT

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 4.16%, в то время как у iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAIQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.50%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

12.35%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

14.67%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

16.49%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.00%

+1.01%

Сравнение комиссий JQUA и IQLT

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IQLT в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и IQLT

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IQLT в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.18%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and IQLT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQLT has higher volatility (4.50%) compared to JQUA (4.16%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs IQLT's -32.21%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.33% vs 6.84% for IQLT. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.33% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for IQLT.

IQLT has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.10% for JQUA.

JQUA is categorized as Large Cap Blend Equities, while IQLT is Foreign Large Cap Equities. JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index, while IQLT tracks MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net). They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.30% for IQLT.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и IQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор