Сравнение JQUA с FDVLX
JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and FDVLX (Fidelity Value Fund) are both funds - JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while FDVLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, JQUA returned 13.33%/yr vs 13.58%/yr for FDVLX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.79%/yr for FDVLX.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и FDVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью 15.53%.
JQUA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- —
FDVLX
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 15.53%
- 6 месяцев
- 16.99%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 13.59%
Сравнение доходности по годам JQUA и FDVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 11.39% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -2.98% | 5.07% |
FDVLX Fidelity Value Fund | 15.53% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 3.41% |
Correlation
The correlation between JQUA and FDVLX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.76 |
The correlation between JQUA and FDVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JQUA vs. FDVLX — Ранг доходности на риск
JQUA
FDVLX
Сравнение JQUA c FDVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JQUA | FDVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.40 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 12.49 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JQUA | FDVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.08 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.51 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.57 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и FDVLX
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и FDVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JQUA | FDVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -66.91% | +33.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -9.90% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.81% | -31.45% | +14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -31.45% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -1.91% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -9.02% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.69% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и FDVLX
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Fidelity Value Fund (FDVLX) имеют волатильность 4.16% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JQUA | FDVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.31% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 11.57% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 16.18% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 26.56% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 25.19% | -7.18% |
Сравнение комиссий JQUA и FDVLX
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FDVLX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и FDVLX
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FDVLX в 8.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 8.70% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.10% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JQUA and FDVLX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDVLX has higher volatility (4.31%) compared to JQUA (4.16%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs FDVLX's -66.91%.
FDVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JQUA и FDVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор