PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с DFIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. JQUA is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, JQUA returned 19.51%/yr vs 23.03%/yr for DFIV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 10.17%.

JQUA

1 день
0.41%
1 месяц
2.90%
С начала года
11.39%
6 месяцев
11.55%
1 год
19.08%
3 года*
19.51%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

DFIV

1 день
0.38%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.17%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.57%
3 года*
23.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		11.39%11.69%21.21%25.13%-13.45%7.44%
DFIV
Dimensional International Value ETF		10.17%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between JQUA and DFIV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.66

The correlation between JQUA and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JQUA и DFIV

Секторы
JQUA
DFIV

Технологии

42.9%
2.8%

Финансовые услуги

10.0%
32.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.6%

Промышленность

7.4%
9.6%

Здравоохранение

7.1%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Энергетика

3.1%
16.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Недвижимость

2.1%
1.8%

Сырьевые материалы

0.8%
10.9%

Технологии

JQUA
42.9%
DFIV
2.8%

Финансовые услуги

JQUA
10.0%
DFIV
32.4%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.1%
DFIV
9.6%

Промышленность

JQUA
7.4%
DFIV
9.6%

Здравоохранение

JQUA
7.1%
DFIV
4.9%

Коммуникационные услуги

JQUA
5.5%
DFIV
4.2%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.2%
DFIV
4.9%

Энергетика

JQUA
3.1%
DFIV
16.4%

Коммунальные услуги

JQUA
2.1%
DFIV
2.5%

Недвижимость

JQUA
2.1%
DFIV
1.8%

Сырьевые материалы

JQUA
0.8%
DFIV
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

JQUA vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQUADFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.36

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.20

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.39

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

13.05

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQUA vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQUADFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.36

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.91

-0.10

Просадки

Сравнение просадок JQUA и DFIV

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUADFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-25.42%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-9.66%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-14.72%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.23%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.47%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.50%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и DFIV

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUADFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.83%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

11.26%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

13.91%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

16.65%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.65%

+1.36%

Сравнение комиссий JQUA и DFIV

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и DFIV

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности DFIV в 2.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.59%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and DFIV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (4.16%) compared to DFIV (3.83%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.03% vs 19.51% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.03% return vs 19.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.10% for JQUA.

JQUA is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Dimensional. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор