PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPST с VUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPST с VUSB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) and VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, JPST returned 3.60%/yr vs 3.42%/yr for VUSB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPST charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for VUSB.

Доходность

Сравнение доходности JPST и VUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPST показывает доходность 1.38%, а VUSB немного ниже – 1.33%.

JPST

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.72%
1 год
4.29%
3 года*
5.14%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—

VUSB

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.51%
3 года*
5.34%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPST и VUSB

2026 (YTD)20252024202320222021
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.38%4.99%5.58%5.13%1.14%0.05%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		1.33%5.20%5.68%5.52%-0.36%0.00%

Correlation

The correlation between JPST and VUSB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.56

The correlation between JPST and VUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPST и VUSB

Секторы
JPST
VUSB

Финансовые услуги

22.6%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.5%

-

Промышленность

2.1%

-

Технологии

1.8%
0.2%

Здравоохранение

1.5%

-

Недвижимость

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Энергетика

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

JPST
22.6%
VUSB

-

Коммуникационные услуги

JPST
5.5%
VUSB

-

Коммунальные услуги

JPST
2.8%
VUSB

-

Потребительский циклический сектор

JPST
2.5%
VUSB

-

Промышленность

JPST
2.1%
VUSB

-

Технологии

JPST
1.8%
VUSB
0.2%

Здравоохранение

JPST
1.5%
VUSB

-

Недвижимость

JPST
0.7%
VUSB

-

Потребительский защитный сектор

JPST
0.7%
VUSB

-

Энергетика

JPST
0.4%
VUSB

-

Сырьевые материалы

JPST
0.2%
VUSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST
Часто сравнивают с VUSB:
VUSB с VGSHVUSB с VUSFXVUSB с BNDVUSB с BSVVUSB с JAAAVUSB с VUBFXVUSB с VYM

Доходность на риск

JPST vs. VUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VUSB
Ранг доходности на риск VUSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPST c VUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSTVUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.10
6.95

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
17.76
12.58

+5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.93

3.36

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.02

12.23

+16.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

142.48

70.50

+71.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPST vs. VUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 8.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSB равному 6.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSTVUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10

6.95

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.29

4.12

+2.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.20

4.06

-0.87

Просадки

Сравнение просадок JPST и VUSB

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и VUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSTVUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-1.79%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

-0.37%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-0.46%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

-1.79%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.08%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.27%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.06%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JPST и VUSB

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.16%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSTVUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

0.18%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

0.53%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53%

0.65%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

0.83%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.93%

0.82%

+0.11%

Сравнение комиссий JPST и VUSB

JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST и VUSB

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности VUSB в 4.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		4.39%4.63%5.16%4.45%1.56%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPST and VUSB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUSB has higher volatility (0.18%) compared to JPST (0.16%). In terms of maximum drawdown, JPST dropped -3.28% vs VUSB's -1.79%.

On 5-year performance, JPST leads with 3.60% vs 3.42% for VUSB. On fees, VUSB is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPST has performed better with a 3.60% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUSB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for JPST.

VUSB has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 4.26% for JPST.

They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for JPST and 0.10% for VUSB.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.10 vs 6.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPST и VUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор