Сравнение JPM с VFH
JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock, while VFH (Vanguard Financials ETF) is Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 12.59%/yr for VFH. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности JPM и VFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции VFH по среднегодовой доходности: 20.32% против 12.59% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
VFH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам JPM и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
VFH Vanguard Financials ETF | -4.26% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
Correlation
The correlation between JPM and VFH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.85 |
The correlation between JPM and VFH shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. VFH — Ранг доходности на риск
JPM
VFH
Сравнение JPM c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.28 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 0.74 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.28 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.56 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.24 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок JPM и VFH
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, примерно равная максимальной просадке VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и VFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -78.61% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -14.75% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -17.30% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -25.66% | -13.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -44.42% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -7.17% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -18.53% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 5.60% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и VFH
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 4.28% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 11.34% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 14.98% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 19.34% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 22.56% | +4.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и VFH
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VFH в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.53% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPM and VFH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (6.40%) compared to VFH (4.28%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs VFH's -78.61%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и VFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор