PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с UST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPM с UST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock, while UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) is Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs -2.33%/yr for UST. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности JPM и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции UST по среднегодовой доходности: 20.32% против -2.33% соответственно.

JPM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.98%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.35%
1 год
19.35%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.72%
10 лет*
20.32%

UST

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-3.76%
1 год
3.53%
3 года*
-0.56%
5 лет*
-7.13%
10 лет*
-2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и UST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.52%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-3.85%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%

Correlation

The correlation between JPM and UST is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

-0.34

The correlation between JPM and UST shifts across timeframes, from -0.34 (all time) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с edvUST с SCHDUST с VOO

Доходность на риск

JPM vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UST
Ранг доходности на риск UST: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.38

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.62

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

0.41

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

1.14

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPM vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа UST равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.38

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.46

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

-0.18

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.19

+0.15

Просадки

Сравнение просадок JPM и UST

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и UST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-47.99%

-28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-8.75%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-16.74%

-7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-43.97%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-47.99%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-38.94%

+32.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-15.14%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

3.11%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и UST

JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

3.02%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

6.64%

+10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

9.29%

+12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

15.47%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

13.18%

+14.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и UST

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности UST в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.52%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

JPM and UST have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.40%) compared to UST (3.02%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs UST's -47.99%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и UST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор