Сравнение JPM с TW
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and TW (Tradeweb Markets Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JPM in Banks - Diversified, TW in Capital Markets. Over the past 5 years, JPM returned 16.72%/yr vs 3.81%/yr for TW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и TW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у TW с доходностью -8.38%.
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
TW
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -9.55%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- -29.50%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPM и TW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 35.35% |
TW Tradeweb Markets Inc. | -8.38% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 36.03% |
Correlation
The correlation between JPM and TW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between JPM and TW shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$869.15B
TW:
$20.97B
JPM:
$21.08
TW:
$4.05
JPM:
14.76
TW:
24.24
JPM:
1.63
TW:
0.66
JPM:
3.05
TW:
9.76
JPM:
2.53
TW:
3.17
JPM:
$285.09B
TW:
$2.16B
JPM:
$173.52B
TW:
$1.56B
JPM:
$81.46B
TW:
$1.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. TW — Ранг доходности на риск
JPM
TW
Сравнение JPM c TW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Tradeweb Markets Inc. (TW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | TW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.83 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.90 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -1.38 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | TW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -1.05 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.14 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок JPM и TW
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки TW в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и TW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | TW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -48.64% | -27.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -32.76% | +17.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -33.89% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -48.64% | +9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -33.69% | +27.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -13.86% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 21.41% | -14.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и TW
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.40%, в то время как у Tradeweb Markets Inc. (TW) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | TW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 8.50% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 21.23% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 28.36% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 26.56% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 30.13% | -2.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и TW
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности TW в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.53% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и TW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Tradeweb Markets Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и TW
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
TW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 411.78M при выручке в 617.76M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
TW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.25M при выручке в 617.76M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
TW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.28M при выручке в 617.76M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and TW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TW has higher volatility (8.50%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs TW's -48.64%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и TW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор