PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с SPGI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JPM in Banks - Diversified, SPGI in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 15.58%/yr for SPGI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.82%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 20.32% против 15.58% соответственно.

JPM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.98%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.35%
1 год
19.35%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.72%
10 лет*
20.32%

SPGI

1 день
-1.73%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-19.82%
6 месяцев
-14.85%
1 год
-19.02%
3 года*
3.63%
5 лет*
2.49%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.52%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
SPGI
S&P Global Inc.		-19.82%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between JPM and SPGI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.43

The correlation between JPM and SPGI shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$869.15B

SPGI:

$124.13B

EPS

JPM:

$21.08

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

JPM:

14.76

SPGI:

26.42

Коэффициент PEG

JPM:

1.63

SPGI:

3.45

Коэффициент P/S

JPM:

3.05

SPGI:

8.02

Коэффициент P/B

JPM:

2.53

SPGI:

3.97

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

JPM vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.70

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-0.77

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.89

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.63

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

-1.21

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPM vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMSPGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.70

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.10

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.60

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.11

Просадки

Сравнение просадок JPM и SPGI

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, примерно равная максимальной просадке SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-74.67%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-30.48%

+15.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-30.48%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-39.76%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-39.76%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-25.45%

+18.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-15.22%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

15.77%

-9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и SPGI

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.40%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

8.15%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

23.85%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

27.42%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

24.47%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

26.03%

+1.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и SPGI

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SPGI в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
SPGI
S&P Global Inc.		0.93%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
73.66B
4.17B
(JPM) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JPM и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
64.3%
0
Активы портфеля
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

JPM and SPGI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGI has higher volatility (8.15%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs SPGI's -74.67%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор