Сравнение JPM с PH
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции JPM уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 20.32% против 24.75% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам JPM и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between JPM and PH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.41 |
The correlation between JPM and PH shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$869.15B
PH:
$113.04B
JPM:
$21.08
PH:
$27.11
JPM:
14.76
PH:
32.58
JPM:
1.63
PH:
1.37
JPM:
3.05
PH:
5.40
JPM:
2.53
PH:
7.26
JPM:
$285.09B
PH:
$20.99B
JPM:
$173.52B
PH:
$7.81B
JPM:
$81.46B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. PH — Ранг доходности на риск
JPM
PH
Сравнение JPM c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.70 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 5.17 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.89 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок JPM и PH
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -66.92% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -19.34% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -26.79% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -28.64% | -10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -54.68% | +11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -13.48% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -15.33% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 6.34% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и PH
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.59% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 18.60% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 24.62% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 28.61% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 31.69% | -4.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и PH
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и PH
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and PH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (6.40%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор