Сравнение JPM с NVR
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and NVR (NVR, Inc.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while NVR operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 13.65%/yr for NVR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и NVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у NVR с доходностью -15.11%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции NVR по среднегодовой доходности: 20.32% против 13.65% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
NVR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -15.11%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -13.00%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам JPM и NVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
NVR NVR, Inc. | -15.11% | -10.83% | 16.83% | 51.77% | -21.94% | 44.83% | 7.13% | 56.28% | -30.53% | 110.20% |
Correlation
The correlation between JPM and NVR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 1987 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
JPM:
$869.15B
NVR:
$18.13B
JPM:
$21.08
NVR:
$408.34
JPM:
14.76
NVR:
15.16
JPM:
1.63
NVR:
1.48
JPM:
3.05
NVR:
1.94
JPM:
2.53
NVR:
5.19
JPM:
$285.09B
NVR:
$9.66B
JPM:
$173.52B
NVR:
$2.17B
JPM:
$81.46B
NVR:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. NVR — Ранг доходности на риск
JPM
NVR
Сравнение JPM c NVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | NVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.37 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -0.84 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.48 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.19 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.43 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.05 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок JPM и NVR
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки NVR в -96.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и NVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -96.47% | +20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -34.88% | +19.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -43.94% | +19.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -43.94% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -46.13% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -37.62% | +31.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -23.55% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 15.45% | -8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и NVR
JPMorgan Chase & Co. (JPM) и NVR, Inc. (NVR) имеют волатильность 6.40% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.50% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 19.81% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 27.21% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 27.54% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 31.95% | -4.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и NVR
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как NVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и NVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и NVR
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
NVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
NVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
NVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and NVR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVR has higher volatility (6.50%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs NVR's -96.47%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и NVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор