Сравнение JPM с MU
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 55.03%/yr for MU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%. За последние 10 лет акции JPM уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 20.32% против 55.03% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам JPM и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between JPM and MU is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 1989 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between JPM and MU has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
JPM:
$869.15B
MU:
$1.08T
JPM:
$21.08
MU:
$21.26
JPM:
14.76
MU:
44.66
JPM:
1.63
MU:
0.17
JPM:
3.05
MU:
18.53
JPM:
2.53
MU:
14.94
JPM:
$285.09B
MU:
$58.12B
JPM:
$173.52B
MU:
$33.96B
JPM:
$81.46B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. MU — Ранг доходности на риск
JPM
MU
Сравнение JPM c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.81 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 25.90 | -24.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 100.37 | -97.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 11.44 | -10.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.24 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.11 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.31 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок JPM и MU
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -98.25% | +22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -30.28% | +14.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -57.63% | +33.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -57.63% | +18.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -57.63% | +14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -12.07% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -58.19% | +40.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 7.80% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и MU
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.40%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 34.16% | -27.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 56.74% | -39.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 68.70% | -47.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 52.91% | -28.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 49.99% | -22.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и MU
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и MU
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and MU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор