Сравнение JPM с MELI
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 28.28%/yr for MELI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -19.97%. За последние 10 лет акции JPM уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 20.32% против 28.28% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
MELI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -19.97%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -35.06%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 28.28%
Сравнение доходности по годам JPM и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -19.97% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between JPM and MELI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between JPM and MELI shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$869.15B
MELI:
$81.72B
JPM:
$21.08
MELI:
$37.87
JPM:
14.76
MELI:
42.56
JPM:
1.63
MELI:
0.25
JPM:
3.05
MELI:
2.66
JPM:
2.53
MELI:
11.22
JPM:
$285.09B
MELI:
$30.67B
JPM:
$173.52B
MELI:
$13.95B
JPM:
$81.46B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. MELI — Ранг доходности на риск
JPM
MELI
Сравнение JPM c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.85 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.86 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -1.54 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.89 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.08 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.58 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок JPM и MELI
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -89.49% | +13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -40.82% | +25.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -40.82% | +16.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -68.64% | +29.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -69.12% | +25.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -38.32% | +31.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -23.58% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 22.74% | -16.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и MELI
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.40%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 17.04% | -10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 30.13% | -12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 39.42% | -17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 49.68% | -25.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 48.89% | -21.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и MELI
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и MELI
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and MELI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.04%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs MELI's -89.49%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор