Сравнение JPM с IGV
JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock, while IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 16.44%/yr for IGV. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и IGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции IGV по среднегодовой доходности: 20.32% против 16.44% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
IGV
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -9.75%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 16.44%
Сравнение доходности по годам JPM и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -9.50% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
Correlation
The correlation between JPM and IGV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between JPM and IGV has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. IGV — Ранг доходности на риск
JPM
IGV
Сравнение JPM c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.27 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -0.56 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.35 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.20 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.63 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок JPM и IGV
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и IGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -63.45% | -12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -36.61% | +21.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -36.61% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -45.85% | +7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -45.85% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -18.80% | +12.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -14.45% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 17.33% | -10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и IGV
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.40%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 12.20% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 24.65% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 27.93% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 27.90% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 26.38% | +1.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и IGV
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
JPM and IGV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (12.20%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs IGV's -63.45%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и IGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор