Сравнение JPM с FICO
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции JPM уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 20.32% против 26.67% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
Сравнение доходности по годам JPM и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between JPM and FICO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.27 |
The correlation between JPM and FICO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$869.15B
FICO:
$28.67B
JPM:
$21.08
FICO:
$31.51
JPM:
14.76
FICO:
38.32
JPM:
1.63
FICO:
2.04
JPM:
3.05
FICO:
12.90
JPM:
$285.09B
FICO:
$2.26B
JPM:
$173.52B
FICO:
$1.90B
JPM:
$81.46B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. FICO — Ранг доходности на риск
JPM
FICO
Сравнение JPM c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.62 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -1.18 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.63 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок JPM и FICO
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, примерно равная максимальной просадке FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -79.26% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -52.12% | +36.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -61.28% | +36.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -61.28% | +22.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -61.28% | +17.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -49.32% | +42.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -18.02% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 27.06% | -20.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и FICO
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.40%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 14.53% | -8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 39.17% | -21.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 50.75% | -29.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 40.72% | -16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 38.08% | -10.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и FICO
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и FICO
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and FICO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs FICO's -79.26%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор