Сравнение JPM с DHR
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 11.19%/yr for DHR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -19.66%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 20.32% против 11.19% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
DHR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -17.95%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам JPM и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
DHR Danaher Corporation | -19.66% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between JPM and DHR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.33 |
The correlation between JPM and DHR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$869.15B
DHR:
$130.53B
JPM:
$21.08
DHR:
$5.17
JPM:
14.76
DHR:
35.51
JPM:
3.05
DHR:
5.29
JPM:
2.53
DHR:
2.47
JPM:
$285.09B
DHR:
$24.78B
JPM:
$173.52B
DHR:
$15.04B
JPM:
$81.46B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. DHR — Ранг доходности на риск
JPM
DHR
Сравнение JPM c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.17 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -0.42 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.21 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.09 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.44 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.65 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок JPM и DHR
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -45.80% | -30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -32.97% | +17.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -41.72% | +17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -43.81% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -43.81% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -36.31% | +29.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -10.21% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 13.51% | -7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и DHR
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.40%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 9.24% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 19.43% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 28.08% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 28.00% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 25.53% | +1.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и DHR
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности DHR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.74% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и DHR
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and DHR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.24%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs DHR's -45.80%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор