Сравнение JPM с BRO
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JPM in Banks - Diversified, BRO in Insurance Brokers. Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 20.32% против 13.27% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам JPM и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between JPM and BRO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between JPM and BRO has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
JPM:
$21.08
BRO:
$4.76
JPM:
14.76
BRO:
12.18
JPM:
1.63
BRO:
0.89
JPM:
3.05
BRO:
2.18
JPM:
$285.09B
BRO:
$6.43B
JPM:
$173.52B
BRO:
$3.82B
JPM:
$81.46B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. BRO — Ранг доходности на риск
JPM
BRO
Сравнение JPM c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.69 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.93 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -1.59 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -1.66 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.12 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.56 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок JPM и BRO
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -55.85% | -20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -50.55% | +35.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -55.85% | +31.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -55.85% | +17.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -55.85% | +12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -52.91% | +46.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -13.52% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 29.57% | -23.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и BRO
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.40%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 9.52% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 21.90% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 28.53% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 24.81% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 23.69% | +3.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и BRO
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности BRO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и BRO
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and BRO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs BRO's -55.85%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор