Сравнение JPM с AXON
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 35.39%/yr for AXON. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -17.06%. За последние 10 лет акции JPM уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 20.32% против 35.39% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
AXON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 35.39%
Сравнение доходности по годам JPM и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -17.06% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between JPM and AXON is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.27 |
The correlation between JPM and AXON shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$869.15B
AXON:
$38.85B
JPM:
$21.08
AXON:
$2.41
JPM:
14.76
AXON:
195.83
JPM:
1.63
AXON:
0.06
JPM:
3.05
AXON:
13.54
JPM:
2.53
AXON:
10.99
JPM:
$285.09B
AXON:
$2.98B
JPM:
$173.52B
AXON:
$1.77B
JPM:
$81.46B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. AXON — Ранг доходности на риск
JPM
AXON
Сравнение JPM c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.88 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.67 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -1.17 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.73 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.51 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок JPM и AXON
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -91.78% | +15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -60.28% | +44.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -60.28% | +35.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -60.28% | +21.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -60.28% | +16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -45.92% | +39.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -43.59% | +25.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 34.81% | -28.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и AXON
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.40%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 19.02% | -12.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 44.22% | -26.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 55.73% | -34.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 47.97% | -23.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 49.19% | -21.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и AXON
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и AXON
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and AXON have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.02%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs AXON's -91.78%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор