PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с AWK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 6.76%/yr for AWK. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 20.32% против 6.76% соответственно.

JPM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.98%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.35%
1 год
19.35%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.72%
10 лет*
20.32%

AWK

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-10.24%
3 года*
-3.56%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.52%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
AWK
American Water Works Company, Inc.		-4.83%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Correlation

The correlation between JPM and AWK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.19

The correlation between JPM and AWK shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$869.15B

AWK:

$23.89B

EPS

JPM:

$21.08

AWK:

$5.65

Коэффициент P/E

JPM:

14.76

AWK:

21.67

Коэффициент P/S

JPM:

3.05

AWK:

4.59

Коэффициент P/B

JPM:

2.53

AWK:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

AWK:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

AWK:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

AWK:

$2.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

JPM vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.48

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-0.56

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.94

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.67

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

-1.25

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPM vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.48

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.13

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.29

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.56

-0.22

Просадки

Сравнение просадок JPM и AWK

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-37.10%

-39.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-15.45%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-22.33%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-37.10%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-37.10%

-6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-28.49%

+21.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-9.50%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

8.23%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и AWK

JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.75%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

15.38%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

21.40%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

22.90%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

23.70%

+3.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и AWK

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности AWK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
73.66B
1.21B
(JPM) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JPM и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
64.3%
59.2%
Активы портфеля
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

JPM and AWK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.40%) compared to AWK (5.75%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs AWK's -37.10%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор