PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPLD с VWILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPLD с VWILX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) and VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) are both funds - JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while VWILX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past year, JPLD returned 4.72% vs 6.96% for VWILX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JPLD charges 0.24%/yr vs 0.32%/yr for VWILX.

Доходность

Сравнение доходности JPLD и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPLD показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у VWILX с доходностью 1.35%.

JPLD

1 день
0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWILX

1 день
-3.89%
1 месяц
-2.99%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.75%
1 год
6.96%
3 года*
10.76%
5 лет*
-2.40%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPLD и VWILX

2026 (YTD)202520242023
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.02%6.01%6.49%3.23%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		1.35%20.08%9.18%-3.81%

Correlation

The correlation between JPLD and VWILX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.14

Сравнение распределения секторов JPLD и VWILX

Секторы
JPLD
VWILX

Финансовые услуги

13.8%
12.2%

Коммуникационные услуги

10.1%
6.2%

Технологии

8.0%
27.5%

Недвижимость

8.0%

-

Здравоохранение

5.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

1.6%
17.5%

Сырьевые материалы

1.4%
2.6%

Коммунальные услуги

0.4%
0.5%

Энергетика

0.1%
1.9%

Промышленность

0.1%
13.3%

Потребительский защитный сектор

0.1%
5.4%

Финансовые услуги

JPLD
13.8%
VWILX
12.2%

Коммуникационные услуги

JPLD
10.1%
VWILX
6.2%

Технологии

JPLD
8.0%
VWILX
27.5%

Недвижимость

JPLD
8.0%
VWILX

-

Здравоохранение

JPLD
5.6%
VWILX
10.6%

Потребительский циклический сектор

JPLD
1.6%
VWILX
17.5%

Сырьевые материалы

JPLD
1.4%
VWILX
2.6%

Коммунальные услуги

JPLD
0.4%
VWILX
0.5%

Энергетика

JPLD
0.1%
VWILX
1.9%

Промышленность

JPLD
0.1%
VWILX
13.3%

Потребительский защитный сектор

JPLD
0.1%
VWILX
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT
Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с VTPSXVWILX с FIGFXVWILX с VZICX

Доходность на риск

JPLD vs. VWILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPLD c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPLDVWILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
0.39

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
0.66

+4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.08

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

0.51

+4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.86

1.65

+20.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPLD vs. VWILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа VWILX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPLDVWILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

0.39

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.23

0.34

+2.90

Просадки

Сравнение просадок JPLD и VWILX

Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и VWILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPLDVWILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.17%

-59.49%

+58.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-14.06%

+13.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-18.59%

+18.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-15.09%

+14.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

4.37%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и VWILX

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPLDVWILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

5.83%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

15.03%

-14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

18.41%

-16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

23.48%

-21.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

21.73%

-19.90%

Сравнение комиссий JPLD и VWILX

JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VWILX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и VWILX

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности VWILX в 6.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.21%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.80%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%

Часто задаваемые вопросы

JPLD and VWILX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWILX has higher volatility (5.83%) compared to JPLD (0.36%). In terms of maximum drawdown, JPLD dropped -1.17% vs VWILX's -59.49%.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPLD и VWILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор