PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPLD с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPLD с FCPGX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) and FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) are both funds - JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while FCPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, JPLD returned 4.72% vs 30.54% for FCPGX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JPLD charges 0.24%/yr vs 1.00%/yr for FCPGX.

Доходность

Сравнение доходности JPLD и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPLD показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 13.99%.

JPLD

1 день
0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCPGX

1 день
-4.39%
1 месяц
-2.95%
С начала года
13.99%
6 месяцев
10.81%
1 год
30.54%
3 года*
18.87%
5 лет*
7.32%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPLD и FCPGX

2026 (YTD)202520242023
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.02%6.01%6.49%3.23%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		13.99%11.20%20.56%3.23%

Correlation

The correlation between JPLD and FCPGX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT
Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX

Доходность на риск

JPLD vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPLD c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPLDFCPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.50

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
2.09

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.26

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

2.48

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.86

9.93

+11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPLD vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа FCPGX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPLDFCPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.50

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.23

0.52

+2.71

Просадки

Сравнение просадок JPLD и FCPGX

Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и FCPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPLDFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.17%

-59.11%

+57.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-13.12%

+12.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-4.39%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-10.70%

+10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

3.27%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и FCPGX

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.36%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPLDFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

7.59%

-7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

16.79%

-15.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

21.65%

-20.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

23.56%

-21.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

22.88%

-21.05%

Сравнение комиссий JPLD и FCPGX

JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и FCPGX

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности FCPGX в 5.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		5.60%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.21%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPLD and FCPGX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPGX has higher volatility (7.59%) compared to JPLD (0.36%). In terms of maximum drawdown, JPLD dropped -1.17% vs FCPGX's -59.11%.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPLD и FCPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор