PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEM с SPSM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - JPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index, while SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPEM returned 7.72%/yr vs 10.77%/yr for SPSM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPEM charges 0.44%/yr vs 0.05%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции JPEM уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 7.72% против 10.77% соответственно.

JPEM

1 день
0.11%
1 месяц
-4.82%
С начала года
4.57%
6 месяцев
7.12%
1 год
18.33%
3 года*
12.30%
5 лет*
5.63%
10 лет*
7.72%

SPSM

1 день
0.67%
1 месяц
0.19%
С начала года
15.49%
6 месяцев
15.16%
1 год
30.67%
3 года*
13.84%
5 лет*
5.46%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEM и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.49%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Correlation

The correlation between JPEM and SPSM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2015 г.

0.57

The correlation between JPEM and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPEM и SPSM

Секторы
JPEM
SPSM

Финансовые услуги

19.1%
16.9%

Промышленность

13.1%
15.5%

Сырьевые материалы

11.3%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.4%

Коммунальные услуги

9.2%
2.0%

Потребительский защитный сектор

8.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
3.6%

Энергетика

7.5%
5.9%

Технологии

6.7%
15.5%

Здравоохранение

4.3%
11.0%

Недвижимость

1.8%
7.7%

Финансовые услуги

JPEM
19.1%
SPSM
16.9%

Промышленность

JPEM
13.1%
SPSM
15.5%

Сырьевые материалы

JPEM
11.3%
SPSM
5.1%

Потребительский циклический сектор

JPEM
10.0%
SPSM
13.4%

Коммунальные услуги

JPEM
9.2%
SPSM
2.0%

Потребительский защитный сектор

JPEM
8.6%
SPSM
3.5%

Коммуникационные услуги

JPEM
8.4%
SPSM
3.6%

Энергетика

JPEM
7.5%
SPSM
5.9%

Технологии

JPEM
6.7%
SPSM
15.5%

Здравоохранение

JPEM
4.3%
SPSM
11.0%

Недвижимость

JPEM
1.8%
SPSM
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

JPEM vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.76

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.55

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.53

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

11.81

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.76

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.13

Просадки

Сравнение просадок JPEM и SPSM

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEMSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-42.89%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-8.72%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-27.94%

+13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-27.94%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-42.89%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-1.12%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-7.92%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.60%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и SPSM

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 4.53% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEMSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.70%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

11.80%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

17.56%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

21.44%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

23.00%

-5.96%

Сравнение комиссий JPEM и SPSM

JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и SPSM

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SPSM в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.51%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.42%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

JPEM and SPSM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPSM has higher volatility (4.70%) compared to JPEM (4.53%). In terms of maximum drawdown, JPEM dropped -40.22% vs SPSM's -42.89%.

On 10-year performance, SPSM leads with 10.77% vs 7.72% for JPEM. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JPEM has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPSM has performed better with a 10.77% return vs 7.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.44% for JPEM.

JPEM has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 1.42% for SPSM.

JPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while SPSM is Small Cap Blend Equities. JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.44% for JPEM and 0.05% for SPSM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEM и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор